一級狼狽士をナメるなよ!

システムトレード
08 /25 2017
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 魔物: ね、ウチのシステムってさ。
 俺: ん?ウチのシステムがどした?
 魔物: 市場参加者の心理を考えて売買する、みたいな要素も入ってはいるワケ?VIX指数とかいう市場参加者の恐怖を表すみたいな指標まであるようにさ、株取引をするに当たっては市場参加者の心理を考えるのが大事、ってなことを聞いたんだけど。
 俺: あー、いや、そういう心理的な要素ってのは、ウチのシステムにはほぼ入ってないと考えていいよ。ま、システムを作った俺自身が、市場参加者の心理を考えて取引することの有効性に対して懐疑的だから。
 りーちゃん: そうなのでございますか?しかしながら、株式市場を動かしているのは人間の皆様であり、特に市場を大きく動かすのは恐怖などの感情であることが多うございますから、市場参加者の心理を読んで投資行動を決定することは、有効な方法のようにも思われますが。
 俺: うん、まー、それはそうなのかもだが。少なくともウチが、投資家の心理を読んで儲けることは難しいだろう、ってのがとりあえずの結論なんだよ。
 アイギス: あ、そうねー。市場参加者の心理を考えるって言っても、ウチ自身だってその市場参加者ですものね。同じものを見ている同じような人間なのに、心理的に優位に立つっていうのは難しそうよね。
 俺: そうなんだよ。投資家心理がうんぬん、っていう人はさ、たいていはみんながパニックを起こしても自分だけは超然としていられる、みたいに考えてる節があるんだけどさ、みんながパニックになるにゃあそれなりの理由があるんだから。自分だけそこから逃れられる、なーんてことはないんだよフツー。
 魔物: あー、そういや、リーマンショックの時だってそうだったもんねー。前にリーマンショックの話をした時にも、いろいろ伏線があってダメージが避けられない状況になってった、って話だったもんねー。そんな中で自分だけ余裕、ってわけには行かないかー。
 俺: そうだよ。特に俺なんて、一級狼狽士の資格を持ってるからさ(※ウソ)。何か起こったら真っ先に俺自身が右往左往だよ。とてもじゃないが他人の狼狽に付け込める状況にゃあならない。だからウチのシステムにも、そういう実行に無理のあるロジックは組み込まれちゃいないのな。
 アイギス: そうなのよね。ただ、そういうパニック的な状況になっても、ガードは効くようにはなってるのよね。その辺りがシステムトレードの良いところなのよ、ね。
 俺: そう。パニック起こして右往左往してる時ってのは、ある意味では「無の境地」だからさ。自動的にシステムの言いなりになるんだよ俺は。で、その「無の境地」でもガードは可能なシステムになってるから、ダメージは最小限に抑えられる。一級狼狽士をナメたらいかんよ、ってことだな。
 魔物: もー・・・そのパニック起こして右往左往、って所を改善しようとは思わないワケ?それじゃさアンタたち。もしよかったら下のバナー、クリックしてね!
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物理屋本舗

物理法則を応用したストラテジーを使うシステムトレーダー。数学的に「儲かる」と証明されたかに見えるストラテジーを実市場で検証中。バックテストで検証することが困難な戦略ゆえ、実市場を用いて検証を続けるも、サブプライム+リーマンショックで大ダメージを受ける。しかし、それも含めて17年間で年平均11%程度のリターンを挙げており、今のところ戦略の有効性に問題はなさそうに見える。心の中に巣食う魔物がかなりうるさい。