カオスとフラクタル~株価予測とカオス~

数学
07 /22 2017
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 俺: さて今週は、先週も話してた通り、カオス的に見たときに株価予測は可能なのか?って話をしようか。
 りーちゃん: はい。株価もカオス的な動きをするのでございますよね。そしてカオスには周期がなく、しかもほんの少しの初期値の違いでもまったく異なる結果となる、と。株価予測は、難しそうな感じですね。
 アイギス: そうね。けれど、カオスっていうのは「予測できる」と「予測できない」の中間に位置するものだから、簡単に「予測できない」って切り捨てちゃうこともできないのよー。
 魔物: はー、そんな話だったよねー。予測できるかできないかじゃなくて、どれくらい予測できるか、って程度問題なんだよねー。天気予報みたいにさ。
 俺: そうだよ。まさに天気予報みたいに、カオス的なものってのは短期間の予測ならしやすいけど長期の予測は極めて難しくなる。株価の場合には、2~3秒後の株価なら何とか予測できるのかも・・・ってなレベルらしいんだよな。
 アイギス: そうねー。けれど、カオス的なものの予測のしやすさの目安として「リアプノフ指数」っていうのがあるのだけれど、きっと株価のリアプノフ指数って定数じゃなかったりするのよねー。予測のしやすさも、時間や銘柄によって変わってきたりするんじゃないかしら。
 りーちゃん: そうなのですね。だとすれば、株価が予測しやすい銘柄を選び、予測しやすいタイミングを待って売買すれば、あるいは超過利益が得られるようにも思われますが。
 俺: そうだなー。おおざっぱに言えば、リアプノフ指数が小さいほど予測はしやすくなるから、リアプノフ指数が小さい銘柄やタイミングを狙えば・・・か。どうだろうなー。
 魔物: え、どうだろなーとか言ってるってことは、ウチのシステムはそのリアプノフ指数とやらが小さいところを狙う、みたいな戦略じゃないってこと?
 俺: ああ、ウチは確かにシステムにカオスを組み込んではいるけどさ、そこまで単純な使い方はしてないよ・・・あ!
 魔物: わっ!何よいきなり。ビックリするじゃんか。
 俺: いや、何かさ、今ならドラゴンの卵を具現化できそうな気がしてきた。やってみようかな。
 りーちゃん: ああ、ようやくでございますね。まーちゃん様を補佐する、カオスより生まれしドラゴン。どのような卵になるでしょうか。
 魔物: あ、そうだったよねー。やってみなよ!
 俺: ああ。うーん、ドラゴンだな・・・ドラゴン・・・
 物理屋が意識を集中すると、精神世界に雷のようなノイズが走り、大きな卵がゆっくりと出現した。
 魔物: あー、ホントに出てきたじゃん!・・・うう?
 魔物が卵に触れると、突然魔物は貧血を起こしたようにふらつき、あわてて手を離す。
 魔物: うわ、ナニコレ?魔力を吸われちゃったよ!
 りーちゃん: ああ、触れると魔力を吸われたということは、この卵の成長には魔力が必要なのでございましょう。ここは、我々の魔力の源泉であるマスターが、この卵を身に付けて魔力を供給されるのが良いかと思われます。
 俺: あー、分かったよ。・・・お、こりゃあ何だか、ちょっとづつ体力を吸われるような感じだなー。しばらくは疲れやすくなるかもだけど、ま、孵化するまでは仕方がないか。
 アイギス: そうね。良い子が生まれるといいわねー。それじゃあ皆さん、もしよろしかったら下のバナー、クリックして下さいね。
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物理屋本舗

物理法則を応用したストラテジーを使うシステムトレーダー。数学的に「儲かる」と証明されたかに見えるストラテジーを実市場で検証中。バックテストで検証することが困難な戦略ゆえ、実市場を用いて検証を続けるも、サブプライム+リーマンショックで大ダメージを受ける。しかし、それも含めて17年間で年平均11%程度のリターンを挙げており、今のところ戦略の有効性に問題はなさそうに見える。心の中に巣食う魔物がかなりうるさい。